أفضل استراتيجيات التداول اختبارها مرة أخرى

باكتستينغ: تفسير الماضي.

باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية وضعه للاستخدام!

البيانات والأدوات.

صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط ​​الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر.

عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:

الشاشة الثانية هي تقرير نتائج الاختبار الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:

بشكل عام، يحتوي معظم البرامج التجارية على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما.

الوصايا العشر.

مراعاة اتجاهات السوق الواسعة في الإطار الزمني الذي تم فيه اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع؛ ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط ​​عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط ​​عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها قد يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70٪ من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن يكون متوسط ​​الربح / الخسارة إحصائية، جنبا إلى جنب مع نسبة فوز إلى خسارة، مفيدة لتحديد الأمثل التحجيم الموقف وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عوائد النظام ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية.

يعد الاختبار المسبق أحد أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي.

9. اختبار الظهر.

فن اختبار التداول مرة أخرى.

كما ذكرت من قبل، واحدة من الأشياء أنا حقا أحب عن التداول هو أنه، على عكس أي عمل آخر، يمكنك اختبار كامل الخاص بك "نموذج الأعمال" (خطة التداول) دون المخاطرة بأي أموال حقيقية. في التداول، ويسمى هذا التقييم عملية الاختبار مرة أخرى. اختبار باك هو المنطقة الآن الأكثر إهمالا من قبل التجار.

لقد تحدثت عن أهمية علم النفس وإدارة الأموال في الفصول السابقة - ولديها الكثير من المدربين التجاريين الآخرين. لذلك، هناك الآن مجموعة من المعلومات والتوعية حولها.

لديك فقط لتصفح "صافي لنرى فقط كم التركيز يتم وضعها على هذه المناطق - كما ينبغي أن يكون هناك. ولكن كل هذا الاهتمام يبدو أن يكون على حساب اختبار الظهر. ونتيجة لذلك في اختبار التداول مرة أخرى، على ما أعتقد، أصبحت الآن أقل منطقة فهم وتقدير أقل من التداول.

لماذا اختبار الظهر مهم جدا؟

اختبار العودة إلى التداول هو الأكثر أهمية لأنه يؤثر بشكل مباشر على إدخالاتك ومخارجك، وإدارة الأموال وعلم النفس بالطرق التالية.

الإدخالات والمخارج - اختبار الظهر تمكنك من اختبار أداء النظام بأكمله باستخدام البيانات التاريخية. وباستخدام هذه المعلومات، يمكنك إجراء التعديلات اللازمة لإنتاج النتائج التي تبحث عنها. إدارة الأموال - اختبار الظهر يسمح لك لاختبار مختلف نماذج إدارة الأموال لمعرفة أي يعمل بشكل أفضل مع النظام الخاص بك. علم النفس - كما نوقش في وقت سابق من الكتاب، فهم نقاط القوة والضعف النظام الخاص بك - حتى لو كانت فقط على الورق - سيحسن الثقة التداول الخاص بك. سيكون لهذا تأثير لا يوصف على أدائك عندما تبدأ في التداول لريال مدريد.

وأيا كان معيار التحليل الفني الذي تستخدمه للتداول مع - سواء كان ذلك يتحرك المتوسطات أو الشموع أو تقلبات التقلبات أو تصحيحات فيبوناتشي أو أي نظام تجاري آخر - فستحتاج إلى إعادة اختباره بدقة، من أجل إزالة أي شك محتمل بشأن قدرته .

فبدون اختبار التداول مرة أخرى، ينشأ انعدام الثقة وعادة ما يجبر التجار على التساؤل عن نظم التداول الخاصة بهم.

إنهم يعطون إغراء لتعديل خطة التداول الخاصة بهم ... وغالبا ما يكون لها عواقب مدمرة. هذا الإغراء عادة ما يأتي من سلسلة من الصفقات الخاسرة أو فرصة لتحل محل نظام التداول مع مؤشر ويز الانفجار الجديد الذي هو أحدث بدعة تحدث في منتديات الدردشة.

أي شيء يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا جذب انتباه التاجر الذي غير راض عن نظام التداول لها، لمجرد أنها لم تختبر نظامها بشكل صحيح في المقام الأول. وهي لم تقم ببناء الثقة الضرورية اللازمة للنجاح في تجارة النظام الذي طورته.

هل ستكون إستراتيجيتي التجارية مربحة؟

هذا هو السؤال الأكثر طلبا في العالم التجاري. الكاتب مارك جوريك كان يذهب في الإجابة عليه في كتابه المحوسبة للتجارة، كما هو مبين في المربع 9.1.

المصدر: جوريك، M 1999، التداول المحوسب: تعظيم التداول اليومي والأرباح بين عشية وضحاها، معهد نيويورك المالي، نيويورك.

ولكن ما هو التداول مرة أخرى اختبار بالضبط؟

التداول باكتستينغ هو عملية اختبار استراتيجية التداول باستخدام البيانات التاريخية بدلا من اختباره في الوقت الحقيقي مع المال الحقيقي. ويمكن استخدام المقاييس التي يتم الحصول عليها من الاختبار كمؤشر على مدى جودة تنفيذ الاستراتيجية لو تم تطبيقها على الصفقات السابقة. تفسير هذه النتائج ثم يوفر التاجر مع مقاييس كافية لتقييم إمكانات نظام التداول.

منطقيا، ونحن نعلم أن النتائج من هذا النوع من الاختبار لن تكون قادرة على التنبؤ العائدات في المستقبل مع دقة دقيقة. ومع ذلك، فإنه يمكن أن توفر مؤشرا على ما إذا كان يجب عليك متابعة نظام التداول أم لا. ما هو أكثر من ذلك، إذا قررت المضي قدما وتجارة النظام، وسوف تعطيك أدلة على ما يمكن توقعه.

ولكن يبقى السؤال: كيف يمكنك اختبار أداء نظام التداول مع مرور الوقت؟

هناك طريقتان فقط للقيام بذلك - يدويا أو مع برامج الكمبيوتر. أن نكون صادقين، برامج الكمبيوتر هو الخيار الوحيد "الحقيقي". لقد حاولت كل من طرق الاختبار والاختبار اليدوي ليس فقط تستغرق وقتا طويلا ولكن من الصعب جدا لتكرار واختبار فعال.

لا يمكن المبالغة في الفوائد المستمدة من برامج التداول المتخلفة. فإنه سيوفر لك الوقت وتوفير فرصة لا نهاية لها لضبط واختبار النظام الخاص بك.

إن إنفاق صغير في رأس المال لشراء جيدة اختبار البرمجيات مرة أخرى من شأنه أن يوفر لك الآلاف في السوق؛ بل هو استثمار حكيمة جدا إذا كنت تفكر في تصميم نظام التداول الناجح والميكانيكية.

الميكانيكية اختبار الظهر.

يرجى فهم، طالما نظام التداول الآلي الخاص بك يعمل حصرا مع بيانات الأسعار (مفتوحة، عالية، منخفضة، وثيقة، وحجم)، سوف تكون قادرة على استخدام برامج اختبار الظهر.

على سبيل المثال، لنفترض أنك أنشأت نظام تداول ميكانيكي مع قاعدة الإدخال التالية:

القاعدة: شراء ضمان عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك لسعر الإغلاق لمدة 10 أيام فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما لسعر الإغلاق.

يمكن اختبار هذه القاعدة بسهولة تامة على البيانات التاريخية. من ناحية أخرى، قد تكون قاعدة إشارة الشراء أكثر تعقيدا مثل:

القاعدة: شراء ضمان عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام لسعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما لسعر الإغلاق ونسبة بي بنسبة 75٪ أو أقل من قيمته قبل ثلاثة أشهر.

تقدم هذه القاعدة البيانات التي لا يتم توفيرها أو الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات لمعلومات الأسعار.

ومن أجل إعادة الاختبار بنجاح سيشمل ذلك الحصول على بيانات تاريخية للأمن وكذلك نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة بي).وعلى نحو نموذجي، فإن البيانات التاريخية لمجموعة من الأسهم ستشمل فقط الفتحات العالية والمنخفضة والمنخفضة والحجم لكل فترة. وبسبب هذا القيد، تم تصميم العديد من أنظمة التداول الميكانيكية حول المؤشرات الفنية السعر بحتة.

لسوء الحظ معظم نظام التداول الآلي على أساس البيانات الأساسية هو خارج نطاق المستثمرين التجزئة بسبب عدم وجود البيانات التاريخية المتاحة لإجراء اختبار التداول مرة أخرى كاملة.

اختبار البرمجيات مرة أخرى.

لحسن الحظ، في هذه الأيام، العديد من حزم الرسوم البيانية لديها مرة أخرى اختبار البرمجيات التي بنيت في. إذا كنت اتبعت عملية لاختيار حزمة الرسوم البيانية في الفصل السابق، يجب أن يكون لديك إما العثور على واحد مع قدرات اختبار الظهر شملت أو وجدت واحدة التي هي متوافقة مع آخر قبالة - حزمة الرف.

بالنسبة لأولئك منكم الذين قرروا شراء ميتاستوك في الفصل 8، ترادسيم & # 8211؛ في نهاية المطاف التداول أنظمة / ترادسيم وربما الأكثر واقعية، محاكاة التداول الحقيقي / محلل لقد وجدت.

فإنه يمكن أن يعود بسرعة اختبار وتقييم نظام التداول، سواء أمنية واحدة أو محفظة متعددة الأمن.

وأعتقد أن اختبار الظهر مرة أخرى هو السبيل الوحيد لإزالة الشك الذاتي. مرة واحدة كنت قد أنشأت أن يكون لديك نظام تداول موثوق بها وقوية فقط ثم سوف تكون واثقا في التداول عليه.

على غرار برنامج التخطيط الخاص بك، تأكد من أنك تعرف الحزمة الخاصة بك مرة أخرى إلى الأمام. لن تكون قادرا على الحصول على أفضل من ذلك إلا إذا كنت تفهم تماما كيف يعمل وما يمكنك القيام به معها.

حلول بديلة.

للأسف، لقد رأيت العديد من العملاء أبدا تماما "الحصول عليه" فيما يتعلق اختبار الظهر. بالنسبة للكثيرين، والاختبار مرة أخرى البرمجيات هو ببساطة تقنية جدا. إذا كنت تقع في هذه الفئة، لا تستسلم. إنها خطوة حاسمة في عملية تصميم النظام.

لأقل تقنية، لقد وجدت حلا يسمى محلل أداء التداول - في نهاية المطاف-ترادينغ-سيستمز / تبا.

انها سهلة الاستخدام والكمال لتحليل النظام الخاص بك قبل التداول في الوقت الحقيقي.

ملاحظة هامة: إذا وجدت نفسك اختبار وإعادة الاختبار على أمل التعثر عبر تلك رصاصة الفضة، تذكر، وأنك لن إنشاء نظام التداول التي لديها نسبة نجاح 100٪. وقد حاول العديد منهم (أنا وشملت) وفشل الجميع.

يجب عليك أن تبحث عن نظام تداول جيد مع الحد الأدنى من السحب ونسبة جيدة للمخاطر إلى مكافأة. كثير من أنظمة التداول لديها المزيد من الصفقات الخاسرة مما يفعلون الفوز وحتى الآن لا تزال كسب المال. ماذا؟ إدارة الأموال. (انظر الفصل 6)

القطعة النهائية في نظام تصميم اللغز هو اتخاذ نظام التداول كنت قد صممت في الفصول السابقة واختبار it. By اختبار النظم الخاصة بك كنت قد وضعت للتو نفسك بين أعلى 1٪ من التجار، وضمان نجاحك. تهانينا!

شراء حزمة اختبار الظهر التجارية:

محلل أداء التداول & # 8211؛ ولتيماتيترادينغسيستمز / تبا تعلم اخترت الظهر اختبار البرمجيات من الداخل والخارج. مرة أخرى اختبار النظام الخاص بك المصممة حديثا بما في ذلك الدخول، مخارج، وقواعد إدارة الأموال.

6 الردود على 9. العودة اختبار.

مرحبا ديفيد، قد تأتي عبر الكثير من عملك على شبكة الإنترنت. و & # 8217؛ ق كانت مفيدة حقا وقدم بشكل جيد. شكر. فقط جاء عبر هذه المادة من يدكم على باكتستينغ.

سؤال سريع إذا كنت قد. i & # 8217؛ m تبحث للحصول على شيء مثل ميتاستوك & # 8216؛ نهاية اليوم & # 8217؛ للمساعدة في تطوير خطة التداول والقيام ببعض باكتستينغ الخ ولكن للقيام بأي المسح الضوئي، باكتستينغ أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية عصا رقبتي بها ويقولون أنني ربما تحتاج إلى بعض البيانات & # 8230؛

يسمح لي الوسيط عبر الإنترنت (كوميسك) بتصدير بيانات محدودة (على سبيل المثال البيانات لفترة زمنية ل 1 من الأسهم أو بيانات يوم واحد لجميع الأوراق المالية). لا أي منهما حقا شامل. كيفية الحصول على أفضل حيث أحتاج للذهاب؟ هل يقوم المتداولون بشرائه من مكان ما؟

لست متأكدا كيف ترادسيم يناسب في هذا؟ هو هذا الجزء من ميتاستوك؟

يقدم معظم موفري البيانات بيانات تاريخية. ميتاستوك يمكن أن تعمل مع مجموعة متنوعة من مقدمي & # 8230؛ تحتاج فقط للعثور على واحد تريد. استخدام كومسيك حقا & # 8217؛ ر الطريق للذهاب.

هنا & # 8217؛ s رابط إلى موفر البيانات نوصي:

إذا كنت تستطيع مساعدة من أي طريقة أخرى اسمحوا لي أن أعرف.

مدرب التداول الخاص بك،

مرحبا، هذا هو مادة كبيرة لديك.

أردت فقط للحصول على أفكارك في فيكتورفيست و ثينكورسويم؟

أنا ملاذ & # 8217؛ ر تستخدم إما حتى أتمكن & # 8217؛ ر حقا تعليق. عذرا، لا يمكنني الحصول على مزيد من المساعدة بشأن هذا الإجراء.

مدرب التداول الخاص بك،

هل راجعت Portfolio123؟ لمدة 50 باكز في الشهر الذي الشاشة للمتغيرات الأساسية والتقنية، باكتست ذلك، القيام بفحوصات متانة (إدخالات عشوائية مئات المرات للتأكد من أنك لا الكرز اختيار النتائج)، واختبار المحاكاة مع قواعد شراء وبيع منفصلة، ​​والانزلاق، والعرف الأكوان ، الخ الخ الخ.

يمكنك استخدامه لمدة 45 يوما كتجربة مجانية إذا كنت تستخدم رمز هكورتيس عند الاشتراك لاختبار بها. قبل المحفظة 123 اعتقدت فقط زاكس معالج البحوث كان بديلا منخفض التكلفة & # 8211؛ ولكن مئات من الدولارات لنسخة أسفل، التحيز البقاء، وغيرها من المشاكل & # 8211؛ لا، شكرا. المنظمة البحرية الدولية برامجها درجة المؤسسية لمدة 1 / 20th التكلفة.

لقد حدث لقراءة هذا أريتكل ممتازة. في ميتاستوك، أود أن أحصل على الربح فقط نصف موقفي وأنا لا يمكن أن تجد وسيلة للقيام بذلك. هل يمكن أن اسمحوا لي أن أعرف ما إذا كان هذا الاختبار هو ممكن في ميتاستوك.

كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول بشكل صحيح.

يشارك العديد من التجار الناجحين عادة واحدة & # 8211؛ أنها باكتست استراتيجيات التداول الخاصة بهم. إن مراجعة استراتيجية التداول الخاصة بك لن تضمن فقط أنك ستصبح مربحة، ولكنها خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح. في هذه المقالة ندرس بعض التحيزات المحتملة التي يمكن أن تزحف إلى باكتستينغ الخاص بك، وسوف ننظر في كيفية تقليل تأثير هذه التحيزات.

هناك العديد من المشاكل التي يمكن أن تحدث عندما تقوم باكتست نظام التداول الخاص بك، ولكن معظم المشاكل تقع في واحدة من ثلاث فئات: أخطاء ما بعد الادمان، الكثير من المتغيرات، أو الفشل في توقع تغييرات جذرية في السوق. يتم شرح كل من هذه الأخطاء، جنبا إلى جنب مع أساليب تجنب الأخطاء.

انقر هنا لمعرفة كيفية الاستفادة من بولينجر باندز مع نهج كميا، منظم لزيادة حواف التداول الخاصة بك وتحقيق مكاسب أكبر مع التداول مع بولينجر باندز & # 8211؛ دليل كمي.

1. خطأ بوستديكتيف.

الخطأ بوستديكتيون هو مجرد وسيلة نزوة للقول أن كنت قد استخدمت المعلومات المتاحة فقط & # 8220؛ بعد حقيقة & # 8221؛ لاختبار النظام الخاص بك. صدقوا أو لا تصدقوا، هذا خطأ شائع جدا عند اختبار أنظمة التداول.

هذا الخطأ من السهل أن تجعل. بعض البرامج سوف تسمح لك لاستخدام بيانات اليوم في اختبار نظام التداول، والذي هو دائما خطأ ما بعد الادمان (نحن لا نعرف ما إذا كانت البيانات اليوم مفيدة حتى الآن للتنبؤ بالمستقبل، ولكن نحن بالتأكيد نعرف إذا كان مفيدا في التنبؤ الماضي). هل تريد أن تكون قادرا على استخدام سعر إغلاق غبب / أوسد للتنبؤ بما سيفعله السوق اليوم؟ بالطبع كنت، بالتأكيد سوف، ولكن للأسف، هذه المعلومات ليست متاحة لنا حتى اليوم قد انتهى. على سبيل المثال، قد يكون لديك نظام يتضمن سعر الإغلاق، ثم هذا يعني بوضوح أن التجارة لا يمكن أن تبدأ حتى اليوم قد انتهت، وإلا هذا هو خطأ ما بعد الادمان. مثال آخر قد يساعد على توضيح الخطأ ما بعد الانضباط، إذا كان لديك قاعدة في نظام التداول الخاص بك عن أعلى الأسعار، ثم سيكون لديك خطأ ما بعد الادمان. ويرجع ذلك إلى أن أعلى الأسعار غالبا ما تحددها البيانات التي تأتي لاحقا، في المستقبل.

طريقة لتجنب الخطأ بوستديكتيف هو التأكد من أنه عند باكتست نظام يستخدم فقط المعلومات التي كانت متوفرة في الماضي في تلك المرحلة في وقت باكتستينغ. مع باكتستينغ اليدوي أو باكتستينغ مع اختبار الفوركس يمكنك إنجاز هذا بسهولة تامة، ولكن مع باكتستينغ الآلي خطأ ما بعد الانكماش يمكن التسلل إلى نظام التداول الخاص بك.

2. متغيرات كثيرة جدا.

ويعرف هذا أيضا باسم & # 8220؛ درجات الحرية & # 8221؛ انحياز، نزعة. هذا يعني ببساطة أن لديك الكثير من المتغيرات، أو مؤشرات التداول في نظام التداول الخاص بك. من الممكن جدا التوصل إلى نظام تداول يمكن أن يفسر سلوك السعر السابق لزوج العملات. في الواقع، والمزيد من المؤشرات تضيف، وأسهل في كثير من الأحيان يصبح. تصل المشكلة عندما تريد تطبيق هذا النظام على المستقبل.

في كثير من الأحيان عندما يكون نظام التداول لديها مؤشرات كثيرة جدا يمكن التنبؤ سلوك السوق خلال فترة زمنية بشكل جيد للغاية. ولكن، كل هذا النظام جيد، لأنه في المستقبل ينهار النظام.

غالبا ما يكون من الصعب على المتداولين أن يصادفوا البيان المذكور أعلاه، ولكنه صحيح. النظر في ما يجب أن يقوله ويليام إكهاردت، من السوق الجديد ويزاردز عن أنظمة التداول، وعموما، فإن الاختبارات الحساسة التي يستخدمها الإحصائيون للضغط أهمية من البيانات الهامشية ليس لها مكان في التداول. نحن بحاجة إلى أدوات إحصائية حادة، وتقنيات قوية.

ومن الواضح أنه يحذر من درجة الخطأ في الحرية ويقترح أن أنظمة التداول البسيطة هي أكثر عرضة للوقوف اختبار الزمن. وهذا صحيح تماما.

بعض من أقوى أنظمة التداول المتاحة هي بسيطة للغاية.

ضع ذلك في الاعتبار أثناء تداولك، ومحاولة إيجاد نظام تداول مربح. سيجد معظم المتداولين أنه مع الخبرة، يصبحون أكثر عرضة لاحتضان الرأي القائل بأن التداول الأسهل يفضل على نهج معقد.

3. التغيرات الجذرية في السوق.

ينسى العديد من التجار توقع الأحداث غير المتوقعة التي ستحدث في المستقبل. إنه لا يهم حقا أنك لا تعرف ما سيحدث في المستقبل & # 8211؛ لأنك لا تعرف هذا: سيكون هناك أوقات في المستقبل عندما تتصرف الأسواق بشكل غير منتظم. عندما يحدث هذا، يجب أن تصمم نظام التداول الخاص بك ليظل يعمل خلال هذه الأوقات.

ولعل بعض الأمثلة قد تساعد في ذلك: عندما تم العثور على صدام حسين (في نهاية الأسبوع)، رد فعل أسواق العملات بشكل كبير جدا يوم الاثنين & # 8217؛ s الافتتاح. وعندما بدأت الأزمة المالية العالمية تتكشف في أيلول / سبتمبر 2008، كانت معظم أزواج العملات تتداول مع تقلبات أكثر بكثير مما كان ينظر إليه منذ سنوات.

والحقيقة هي أنه ستكون هناك أحداث غير متوقعة في المستقبل، وهذه الأحداث سوف تؤثر على الأسواق، وبالتالي فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو أن تكون مستعدة. كيف يمكنك التحضير لغير متوقع؟ النظر في هذه الحلول البسيطة:

1) المبالغة في الخسائر المتوقعة. إذا كشفت باكتستينغ عن خسارة قصوى قدرها 5000 $، تفترض خسارة قصوى قدرها 10،000 $. هل ستظل نظم التداول الخاصة بك مربحة في ظل هذه الظروف؟

2) اتخاذ قرار بشأن مستوى مناسب من المخاطر لكل تجارة. تذكر أنه حتى هذا المستوى من المخاطر من المرجح أن يتم تجاوزه. إذا كنت قد قررت المخاطرة 1٪ على كل صفقة، يجب أن نفترض أنه في وقت ما في المستقبل، قد تكون في التجارة وسوف يحدث حدث غير متوقع، وسوف التجارة الخاصة بك لن تفقد 1٪، ولكن بدلا من ذلك سيتم فقدان 5٪ .

3) يجب أن يكون لديك خطة للطوارئ التي أنشئت. وهذا هو، كيف سيتم الخروج من التجارة إذا حدث شيء سيئ ولا يمكنك الوصول إلى حسابك؟ على سبيل المثال، ماذا يحدث إذا كانت منصة التداول الخاصة بك غير قابلة للوصول وكنت تريد بشدة من التجارة؟ يقدم معظم الوسطاء خط هاتف للتجار لهذه الحالات. هل لديك رقم الهاتف؟

4) هل لديك الحد الأقصى لمستوى المخاطر؟ وهذا ينطبق إذا كان لديك العديد من الصفقات المفتوحة في وقت واحد. إذا قررت المخاطرة بنسبة 1٪ لكل صفقة ولديك 7 صفقات مفتوحة في وقت واحد، هل يعني ذلك أنك ستخاطر بنسبة 7٪ من حسابك؟ أو هل قررت على مستوى الخطر الأقصى من القول، 3٪؟ مع الأخذ في الاعتبار أن يحدث غير متوقع، قد يكون لديك على الأرجح الحد الأقصى لمستوى المخاطر لتلك الأوقات عندما يكون لديك العديد من الصفقات المفتوحة.

5) ما هو الحد الأقصى للتخفيض (مبلغ المال الذي يفقده نظام التداول الخاص بك على مدى فترة طويلة من الزمن) كنت على استعداد للتسامح؟ مع الأخذ في الاعتبار أنك (وأنت لست وحدك) هي أكثر عرضة للإفراط في شدة الانسحاب التي يمكنك تحمل، فمن المهم أن تكون واقعية. إذا فقدت 30٪ من حسابك سوف تتوقف عن التداول؟ ماذا عن إذا فقدت 50٪؟ أو إذا رأيت 70٪ من حسابك تختفي؟ مرة أخرى، فإن أفضل طريقة للتخطيط لعمليات السحب هي القيام باختبار واسع النطاق لمعرفة أي نوع من عمليات السحب التاريخية التي يختبرها نظام التداول الخاص بك ومن ثم التخطيط لعمليات السحب الأكثر سوءا في المستقبل.

إن توقع التغيرات الجذرية في الأسواق هو أفضل طريقة للحفاظ على حقوق المساهمين في حسابك.

لذا، تعلمون أن التجار الناجحين يتقاسمون هذه العادة & # 8211؛ أنها باكتست استراتيجيات التداول الخاصة بهم. أنت تعرف أن باكتستينغ يفصل التجار الأثرياء من أولئك الذين يفقدون المال. أنت تعرف أيضا عدة طرق لدمج باكتستينغ في نظام التداول الخاص بك. وأنت تعرف من المزالق & # 8211؛ ما الذي تبحث عنه & # 8211؛ عندما كنت باكتستينغ، بحيث يمكنك الحصول على أقصى استفادة من هذه العملية. ولكن، ما بالضبط، سوف تحصل على الخروج من باكتستينغ نظام التداول الخاص بك؟ في المقال التالي سوف استكشاف الآثار الجانبية لل باكتستينغ.

والتر بيترز، دكتوراه هو تاجر الفوركس المهنية ومدير المال لصندوق النقد الاجنبى الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، والتر هو المؤسس المشارك ل فسجيك، وهو مورد لتجار الفوركس. والتر يحب أن يسمع من التجار الآخرين، وقال انه يمكن الوصول إليها في والترفكسجيك.

المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس.

معلومات الشركة.

مجموعة كونورز، وشركة

10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.

جيرسي سيتي، نج 07302.

موارد الشركة.

الخصائص.

تواصل مع ترادينغماركيتس.

© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.

ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تعتبر مؤشرا للعائدات المستقبلية من قبل هذا المتداول أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العائدات المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.

نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي، وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

مخططات الأسهم الذكية.

تسخير قوة الشبكات العصبية للتنبؤ بالأسعار الحرجة في سوق الأسهم!

آخر الملاحة.

أدوات في نهاية المطاف لاستعراض استراتيجيات التداول.

أدوات في نهاية المطاف لاستعراض استراتيجيات التداول.

الاختبار المسبق هو فن وعلم تقييم أداء استراتيجية التداول أو الاستثمار من خلال محاكاة أدائها باستخدام البيانات التاريخية. يمكنك الحصول على شعور كيف أنجزت في الماضي واستقراره وتقلبه. ومع ذلك، كما كنت قد سمعت مرات لا تحصى، أداء باكتستد كبيرة لا يضمن أداء كبير في المستقبل. ومع ذلك، فإن الأداء المرغوب فيه بشكل غير مرغوب فيه غالبا ما يكون سببا وجيها لإسقاط استراتيجية تجارية معينة والانتقال إلى المرحلة التالية.

مجانا باكتستينغ أدوات لغير مبرمج.

هناك حقا & # 8220؛ حجم واحد يناسب الجميع & # 8221؛ باكتستينغ أداة هناك التي يمكن باكتست تقريبا أي استراتيجية تحت الشمس دون معرفة المستخدم بعض البرمجة. إذا كنت & # 8217؛ جادة حول التداول، ثم أحثكم على تعلم ما يكفي من البرمجة لتكون قادرة على باكتست. ولكن إذا كنت ترغب في الحصول بسرعة على النتائج من باكتستينغ بعض استراتيجيات بسيطة إلى حد ما تنطوي على الاستثمار السلبي أو المؤشرات الأساسية مثل المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال، ثم أداة سوف توفر بالتأكيد لك بعض الوقت. في ما يلي الأدوات التي استخدمها إذا كنت بحاجة إلى إجراء اختبار سريع:

# 1: إعادة إتف.

إتفريبلاي هي خدمة فريميوم التي تسمح لك باكتست مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار المختلفة القائمة على إتف. وهناك الكثير من الميزات المتقدمة والاستراتيجيات التي تقدمها تتطلب الاشتراك ولكن واحدة من الميزات المجانية الأكثر فائدة هو القدرة على باكتست محفظة إتف لمدة تصل إلى 5 مكونات. يمكنك إعادة التوازن ولكن إذا كنت بحاجة إلى حساب بسرعة منحنى الأسهم، على سبيل المثال، أداء محفظة 60/40 من سبي و تلت بين عامي 2008 و 2011، يمكنك أن تفعل ذلك بسهولة هنا. هذا هو أداة ممتازة لمساعدتك باكتست تخصيص الأصول للجزء السلبي من محفظة التداول الخاصة بك.

# 2: ستوكباكتيست.

ستوكباكتست يسمح لك باكتست استراتيجيات تنطوي على عمليات الانتقال من المتوسطات المتحركة وبولينجر باندز. هذا هو واحد من الخدمات القليلة التي تسمح لك لاستعراض مؤشرات فنية بسيطة مثل هذه ولكن الصيد هو أنه يمكنك فقط اختيار من قائمة الأسهم (التي تتكون في الغالب S & أمب؛ P500 الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة الأكثر سيولة.)

# 3: متخيل محفظة.

محفظة متخيل هي واحدة من باكتسترس أحدث وأكثر تطورا الحرة التي لا تتطلب & # 8217؛ ر أن تكون مبرمج. انها تسمح لك ل باكتست تخصيص الأصول السلبية وكذلك استراتيجيات تكتيكية محددة مسبقا مثل غاري أنتوناتشي & # 8217؛ ق الزخم المزدوج. انهم & # 8217؛ كما حصلت على واحدة من أفضل مونتي كارلو المحاكاة التقاعد I & # 8217؛ رأيت.

مجانا باكتستينغ أدوات للمبرمج.

بالنسبة لعمليات المراجعة السريعة للاستراتيجيات المخصصة، أوصي فقط بتنزيل بعض البيانات التاريخية واختبارها في إكسيل أو جدول بيانات آخر أولا. سوف استراتيجيات التداول أكثر تطورا تدعو غنو R أو غنو أوكتاف، وكلاهما لديها حزم متخصصة ل باكتستينغ. إذا كانت هذه العناصر لا تزال دون تعقيد إستراتيجيتك، فستحصل على خيارين قويين ولكن مجانيين أدناه:

# 1: كوانتوبيان (ريكومندد)

كوانتوبيان ديه دقيقة عن طريق بيانات دقيقة عن جميع الأسهم الأمريكية المتداولة منذ عام 2002 والذي يسمح لك لاستعراض الاستراتيجيات اللحظية دون التعرض للتحيز البقاء على قيد الحياة. أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية بحاجة إلى معرفة بيثون إلى باكتستر بهم. إذا كنت & # 8217؛ تبدأ من الصفر وجادة حول تعلم باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك، هذا هو منصة أنا & # 8217؛ d يوصي التركيز على التعلم!

# 2: مي باكتستر.

جيمي غريتون & # 8217؛ s مي باكتستر هي واحدة من باكتسترس للبرمجة القديمة المتاحة. واحدة من أروع ملامح هذه الأداة هو القدرة على باكتست شاشات الأسهم. قد تكون قادرة على سحب ما يصل شاشة الأسهم مثل ما يلي: الشركات المربحة مع P / E في أسفل 10٪ من السوق الأمريكية وزخم السعر في أعلى 10٪ من السوق والحصول على اللقطات الحالية ولكن قد أن يتساءل كيف أن مثل هذه الشاشة كان يمكن أن تؤدي تاريخيا. سوف مي باكتستر، في حين بطيئة بعض الشيء، تسمح لك لاختبار الأداء التاريخي لهذه الاستراتيجيات الاستثمارية على أساس مجموعة من الأساسيات والتقنية.

لم أفتقد أي باكتسترس الحرة الأخرى؟

إذا كان لديك أي باكتسترس الحرة الأخرى التي تستخدمها على أساس منتظم أن أنا & # 8217؛ لم يذكر، واسمحوا لي أن أعرف في التعليقات أدناه!